Bollinger Bandes Distance

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introduction Le Bollinger Band Squeeze se produit lorsque la volatilité tombe à des niveaux faibles et les bandes Bollinger étroites. Selon John Bollinger, les périodes de faible volatilité sont souvent suivies de périodes de forte volatilité. Par conséquent, une contraction ou un rétrécissement de la volatilité des bandes peut favoriser une avancée ou un déclin significatif. Une fois que le jeu de compression est activé, un signal de rupture de bande subséquent démarre le début d'un nouveau mouvement. Une nouvelle avance commence par un serrage et une rupture subséquente au-dessus de la bande supérieure. Une nouvelle baisse commence par une compression et une rupture subséquente au-dessous de la bande inférieure. Définir les indicateurs Avant d'examiner les détails, il faut passer en revue quelques-uns des principaux indicateurs de cette stratégie commerciale. Tout d'abord, à titre d'illustration, notez que nous utilisons les prix quotidiens et que nous définissons les bandes de Bollinger à 20 périodes et deux écarts-types, qui sont les paramètres par défaut. Ceux-ci peuvent être changés pour convenir aux préférences de trading one039s ou aux caractéristiques de la sécurité sous-jacente. Bollinger Bands commencent avec la SMA de 20 jours des cours de clôture. Les bandes supérieure et inférieure sont alors réglées à deux écarts types au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Les bandes s'éloignent de la moyenne mobile lorsque la volatilité augmente et se déplacent vers la moyenne mobile lorsque la volatilité se contracte. Il ya aussi un indicateur pour mesurer la distance entre les bandes de Bollinger. De façon appropriée, cet indicateur est appelé Bollinger BandWidth, ou juste l'indicateur BandWidth. C'est simplement la valeur de la bande supérieure moins la valeur de la bande inférieure. Naturellement, les actions à prix plus élevés ont tendance à avoir des lectures de bande passante plus élevé que les stocks avec des prix plus bas. Si le prix est égal à 100 et la largeur de bande est égale à 5, la largeur de bande sera égale à 5 du prix. Si le prix est égal à 20 et la largeur de bande est égale à 1, la largeur de bande serait égale à 5 du prix. Gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez l'indicateur. Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie simple qui est relativement simple à mettre en œuvre. Tout d'abord, recherchez des titres avec rétrécir Bandes Bollinger et niveaux de bande passante bas. Idéalement, BandWidth devrait être proche de la fin basse de sa gamme de six mois. Deuxièmement, attendez une pause de bande pour signaler le début d'un nouveau mouvement. Une pause bancaire à la hausse est haussière, alors qu'une rupture bancaire à la baisse est baissière. Notez que les bandes de rétrécissement ne fournissent aucun indice directionnel. Ils concluent simplement que la volatilité est contractuelle et les chartistes devraient être préparés à une expansion de la volatilité, ce qui signifie un mouvement directionnel. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bandes étroites sur le tableau des prix. La bande passante est près de la fin basse de sa gamme de six mois. Écarts de prix au-dessus de la bande supérieure ou au-dessous de la bande inférieure. Trading Signals Même si le Bollinger Band Squeeze est simple, les chartistes devraient au moins combiner cette stratégie avec l'analyse des graphiques de base pour confirmer les signaux. Par exemple, une rupture au-dessus de la résistance peut être utilisée pour confirmer une rupture au-dessus de la bande supérieure. De même, une rupture sous le support peut être utilisée pour confirmer une rupture en dessous de la bande inférieure. Les ruptures de bande non confirmées sont sujettes à l'échec. Le graphique ci-dessous montre Starbucks (SBUX) avec deux signaux dans une période de deux mois, ce qui est relativement rare. Après une flambée en mars, le stock s'est consolidé avec une gamme de négociation étendue. SBUX a cassé la bande inférieure deux fois, mais n'a pas rompu le soutien de la mi-mars bas. L'analyse du diagramme de base révèle un modèle de type à cale descendante. Notez que ce modèle s'est formé après une poussée au début de mars, ce qui en fait un modèle de maintien haussier. SBUX a par la suite brisé au-dessus de la bande supérieure et a ensuite cassé la résistance pour confirmation. Après la surpression au-dessus de 40, le stock est de nouveau entré dans une phase de consolidation que les bandes ont rétréci et BandWidth est retombé à l'extrémité inférieure de sa gamme. Une autre configuration a été en cours de réalisation que la montée et la consolidation plate formé un drapeau de taureau en Juillet. Malgré cette tendance haussière, SBUX n'a ​​jamais cassé la bande supérieure ou la résistance. Au lieu de cela, SBUX a brisé la bande inférieure et le soutien, ce qui a conduit à une forte baisse. Parce que Bollinger Band Squeeze ne fournit pas d'indices directionnels, les chartistes doivent utiliser d'autres aspects de l'analyse technique pour anticiper ou confirmer une pause directionnelle. En outre, à l'analyse du graphique de base, les chartistes peuvent également appliquer des indicateurs complémentaires pour rechercher des signes d'achat ou de vente de pression dans la consolidation. Les oscillateurs dynamiques et les moyennes mobiles ont peu de valeur au cours d'une consolidation, car ces indicateurs s'atténuent simplement avec l'action des prix. Au lieu de cela, les chartistes devraient envisager d'utiliser des indicateurs basés sur le volume, tels que la ligne de distribution d'accumulation, Chaikin Money Flow, l'indice de flux de l'argent (IMF) ou le volume d'équilibre (OBV). Les signes d'accumulation augmentent les chances d'une rupture vers le haut, tandis que les signes de la distribution augmentent les chances d'une rupture à la baisse. Le graphique ci-dessus montre Lowes Companies (LOW) avec Bollinger Band Squeeze survenant en avril 2011. Les bandes ont bougé à leur plus étroite gamme en mois que la volatilité a contracté. La fenêtre indicatrice montre Chaikin Money Flow affaiblissement en Mars et tournant négatif en avril. Notez que CMF a atteint son niveau le plus bas depuis Janvier et a continué plus bas au début de mai. Les lectures négatives dans Chaikin Money Flow reflètent la pression de distribution ou de vente qui peut être utilisée pour anticiper ou confirmer une rupture de soutien dans le stock. L'exemple ci-dessus montre Intuit (INTU) avec un Bollinger Band Squeeze en Septembre et breakout au début Octobre. Au cours de la compression, remarquez comment On Balance Volume (OBV) a continué à se déplacer plus élevé, qui a montré l'accumulation au cours de la période de négociation Septembre. Les signes de pression d'achat ou d'accumulation ont augmenté les chances d'une rupture de la hausse. Avant de sortir, le stock s'est ouvert au-dessous de la bande inférieure, puis s'est refermé au-dessus de la bande. Notez qu'un motif de perçage s'est formé, ce qui est un motif de renversement de chandelier haussier. Ce modèle a renforcé le soutien et le suivi en préfigurant la rupture ascendante. Dans son livre, Bollinger sur les bandes de Bollinger, John Bollinger conseille aux chartistes de se méfier de la fausse tête. Cela se produit lorsque les prix cassent une bande, mais inversent soudainement et se déplacent dans l'autre sens, semblable à un taureau ou un piège à ours. Un faux de tête haussière commence lorsque Bollinger Bands contrat et les prix cassent au-dessus de la bande supérieure. Ce signal haussier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement en dessous de la bande supérieure et procèdent à la rupture de la bande inférieure. Un faux baissier de tête commence quand Bollinger Bands se contracte et les prix cassent au-dessous de la bande inférieure. Ce signal baissier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement au-dessus de la bande inférieure et procèdent à la rupture de la bande supérieure. Conclusions Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie commerciale visant à trouver des consolidations avec une volatilité décroissante. Dans sa forme la plus pure, cette stratégie est neutre et la rupture suivante peut être ascendante ou descendante. Les chartistes, par conséquent, doivent employer d'autres aspects de l'analyse technique pour formuler un parti pris commercial pour agir avant la pause ou confirmer la pause. Agir avant la pause permettra d'améliorer le rapport risque-récompense. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un graphique du FNB SampP 500 avec les bandes Bollinger et l'indicateur BandWidth. Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. Ce code divise la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure par le cours de clôture, qui montre la bande passante en pourcentage du prix. En général, BandWidth est étroit quand il est inférieur à 4 du prix. Les chartistes peuvent utiliser des niveaux plus élevés pour générer plus de résultats ou des niveaux inférieurs pour générer moins de résultats. Bollinger Band Squeeze: MetaTrader 4 - Indicateurs Bollinger Bands, BB - indicateur pour MetaTrader 4 Description: Bollinger Bandes Indicateur Technique (BB) est similaire à Enveloppes. La seule différence est que les bandes d'Enveloppes sont tracées à une distance fixe () loin de la moyenne mobile, tandis que les Bandes de Bollinger sont tracées un certain nombre d'écarts-types en dehors de celui-ci. L'écart-type est une mesure de la volatilité, donc Bollinger Bands s'adapter aux conditions du marché. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent et se contractent pendant des périodes moins volatiles. Les bandes de Bollinger sont généralement tracées sur le tableau des prix, mais elles peuvent également être ajoutées au tableau d'indicateurs (Indicateurs personnalisés). Tout comme dans le cas des enveloppes, l'interprétation des bandes de Bollinger est basée sur le fait que les prix ont tendance à rester entre le haut et le bas de la bande. Une caractéristique distinctive de l'indicateur Bollinger Band est sa largeur variable en raison de la volatilité des prix. En période de fluctuations de prix considérables (c'est-à-dire de forte volatilité), les bandes s'élargissent, ce qui laisse beaucoup de place aux prix à emménager. Durant les périodes de statu quo ou les périodes de faible volatilité, la bande conclut le maintien des prix dans leurs limites. Les traits suivants sont particuliers à la bande de Bollinger: les changements brusques des prix ont tendance à se produire après que la bande a contracté en raison de la diminution de la volatilité. Si les prix franchissent la fourchette supérieure, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance actuelle. Si les piques et creux à l'extérieur de la bande sont suivis par des piques et creux à l'intérieur de la bande, un renversement de tendance peut se produire. Le mouvement de prix qui a commencé à partir de l'une des bandes de lignes atteint généralement l'opposé. La dernière observation est utile pour la prévision des indicateurs de prix. Calcul: Les bandes de Bollinger sont formées par trois lignes. La ligne médiane (ML) est une moyenne mobile habituelle. ML SUM CLOSE, NN La ligne du haut, TL, est la même que la ligne médiane un certain nombre d'écarts-types (D) plus élevés que le ML. TL ML (DStdDev) La ligne du bas (BL) est la ligne médiane décalée vers le bas par le même nombre d'écarts-types. BL ML (DStdDev) N est le nombre de périodes utilisées dans le calcul SMA moyenne mobile simple StdDev signifie écart type. Il est recommandé d'utiliser la moyenne mobile simple de 20 périodes comme ligne médiane, et de tracer les lignes du haut et du bas deux écarts-types en s'éloignant de celui-ci. En outre, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes ont peu d'effet. Indicateur technique Description Une description complète de Bollinger BandsBB est disponible dans l'Analyse technique: Bollinger Bands Bollinger Bandwidth: Rare Indicateur de volatilité aide Spot Breakouts Prix Bollinger bande passante est l'un des rares indicateurs techniques qui mesure la volatilité. La plupart des indicateurs utilisent le prix et tentent d'identifier les changements de tendance. Bollinger Bandwidth mesure la vigueur de la tendance récente. Il n'offre aucune information sur la hausse ou la baisse des prix à l'avenir. Au lieu de cela, l'indicateur met en évidence des périodes de volatilité élevée ou faible. Les traders préfèrent généralement une grande volatilité, car les mouvements rapides des prix peuvent entraîner des profits rapides. Cet indicateur technique mesure la distance entre les bandes Bollinger supérieure et inférieure. Les bandes se contractent et se développent avec une volatilité. La bande passante de Bollinger quantifie la volatilité et peut être ajoutée au diagramme pour aider à localiser quand de grands mouvements de prix sont susceptibles de se produire. La volatilité tend à évoluer dans un schéma cyclique, et les mouvements de prix élevés suivent souvent des périodes de faible volatilité. La bande passante de Bollinger est calculée en prenant la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure et en divisant cette différence par la moyenne mobile des cours de clôture (c'est-à-dire la bande moyenne). L'indicateur sera toujours compris entre 0 et 100, avec des valeurs faibles correspondant à une faible volatilité et des valeurs élevées correspondant à une volatilité élevée. Il peut être utilisé à n'importe quel moment. Comment les commerçants l'utilisent Les bandes de Bollinger et la bande passante ont été développées par l'analyste de marché John Bollinger. Il détaille une stratégie qu'il appelle quotThe Squeezequot comme une configuration commerciale qui utilise la bande passante. Bollinger Bands étendre et contracter avec l'action de prix. Une volatilité accrue entraîne une expansion dans les bandes et une volatilité plus faible comprime les bandes ensemble. En tant que mesure de la distance entre les bandes, Bandwidth montre ces changements de volatilité comme un indicateur simple et facile à utiliser. La faible volatilité est souvent suivie d'une volatilité élevée, et une compression est un signe qu'une période volatile est susceptible de commencer bientôt, ce qui signifie une rupture de prix est susceptible de se produire. En utilisant la bande passante, un squeeze est représenté par une valeur faible de l'indicateur. Certains commerçants aiment voir un minimum de 125 jours dans la valeur de la bande passante de Bollinger comme un indicateur qu'un squeeze est mis en place. D'autres indicateurs sont ensuite utilisés pour confirmer la direction de l'écart de prix escompté. Un squeeze indique seulement qu'un grand mouvement est susceptible de se produire il ne préjuge pas de direction. Ceci est illustré dans l'exemple ci-dessous. Un squeeze signalé un déclin des prix et le prochain est venu avant un gain de prix. Les indicateurs Momentum, comme Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Peut être utile pour prévoir la direction de la rupture. MACD a été ajouté dans le tableau suivant. Il tombe lorsque le premier serrage est signalé et se lève lorsque le second se produit. Les commerçants pourraient utiliser d'autres indicateurs de dynamique ou de tendances pour déterminer la façon de négocier le squeeze. Pourquoi il importe aux commerçants Les commerçants ont très peu d'outils pour évaluer la volatilité sur des titres individuels. Bollinger Bandwidth est l'un d'entre eux, et il offre des signaux clairs et souvent en temps opportun. Les commerçants peuvent faire le plus de profits dans les positions les plus volatiles. Watching pour une configuration squeeze aidera le trader entrer dans les métiers potentiellement volatils early. Bollinger Bands (lignes, frontières) Indicateur de frontières Bollinger se compose de deux lignes. Ils sont placés sur la distance égale à la quantité définie des écarts habituels. Alors que la valeur de la déflexion standard dépend de l'instabilité du prix, les lignes contrôlent automatiquement leur largeur. La largeur augmente si le marché est plus volatile qu'il diminue lorsque le marché est un peu stable. Voici les caractéristiques des lignes de Bollingers: Les fluctuations des prix, qui commencent d'une des frontières des lignes, en règle générale, atteignent l'autre frontière. La caractéristique mentionnée précédemment peut être utile pour la prévision des prix orientant des points La fluctuation incontrôlée des prix se produit souvent après le raccourcissement des lignes, ce qui indique une diminution de l'instabilité Si après les hausses et les chutes en dehors des lignes il ya des montées et des chutes à l'intérieur des lignes, Tour de tendance peut se produire Si les prix vont à l'extérieur des frontières, la tendance continue devrait être poursuivie Les lignes de Bollinger ressemblent à l'indicateur Envelopes Moving Averages. La distinction fondamentale entre ces indicateurs est que les bordures des enveloppes sont placées au-dessus et en dessous de la ligne de variation de la moyenne sur la certaine distance, qui est calculée en pourcentages, tandis que les bordures des lignes de Bollinger sont placées sur les distances égales au nombre défini de Déflexions standard. Les bandes de Bollinger peuvent aider à définir si les valeurs de champ de données en cours se comportent normalement ou se déclenchent dans une nouvelle direction. Par exemple, lorsque le cours de clôture d'un marché Forex se déplace sur sa bande supérieure de Bollinger, il augmente habituellement dans cette direction. Bollinger Bands aide également à savoir quand inversion de tendance peut se produire. Habituellement, un renversement est quand il ya de nouveaux pics ou chutes en dehors des bandes et suivi par un autre pic ou de chute à l'intérieur des bandes. Bollinger Bands sont une paire de valeurs mises en enveloppe autour d'un champ de données. Pour mesurer les valeurs, vous devez prendre la moyenne variable des données pour une période définie et soustraire ou ajouter le nombre défini de déflexions standard pour la même période de la moyenne mobile. Les bandes de Bollinger ressemblent aux bandes commerciales et partagent beaucoup de leurs traits. Toutefois, les bandes de négociation ne diffèrent pas en largeur en fonction de l'inconstance.